Kauplemisstrateegia läbi modifitseeritud gap-fillingu
Kirjeldan siin mõne sõnaga ühte kauplemisstrateegiat, mis mul oktoobri lõpust portfellis rakendatud on. Kõiki money-management'i reegleid eirates olen rakendanud antud strateegia alla 25% portfellist, kuid seda pigem seetõttu, et rakendan maksimaalselt vaid 2-3 strateegiat korraga ning siis on võimalik ka tehinguid jälgida ja analüüsida.
Strateegia ise baseerub tavalisel gap-filling kontseptsioonil, kuid selle muudatusega, et kasutab vaid NASDAQ indeksisse kuuluvaid aktsiaid ning statistilisest mediaanist. Seetõttu müüakse täpselt turu avanedes lühikeseks 4 suurimat liikujat ja 4 suurimat langejat eelturul (igaühe jaoks 12.5% rahast, so 3,125% portfellist) eeldusel, et käive on piisav. Samuti tehakse ka käibekontroll eelneva kolme kuu jooksul ning kriteeriumitele mittevastav aktsia eemaldatakse selle päeva nimekirjast ning asendatakse eelturul liikujatest järgmise vastava aktsiaga. Positsioonid suletakse kõik päeva lõpus, olenemata üksikaktsia tootlusest, so stop-loss'i ei kasutata.
Seni ei ole ise veel päris rahule sellega jäänud, kuid eks ta ole selline üheparameetriline (antud hetkel väärtuseks siis 4) strateegia, mistõttu optimiseerimine on teostatav minimaalses mahus. Suurema valikuga hakkab tootlus jällegi lähenema indeksile, vähema puhul puudub diversifitseeritus. Sharpe'i suhtarv on praegu olnud stabiilselt kahe ringis iga kuu.
Lisan siia ka strateegia tootlusgraafiku:
Strateegia ise baseerub tavalisel gap-filling kontseptsioonil, kuid selle muudatusega, et kasutab vaid NASDAQ indeksisse kuuluvaid aktsiaid ning statistilisest mediaanist. Seetõttu müüakse täpselt turu avanedes lühikeseks 4 suurimat liikujat ja 4 suurimat langejat eelturul (igaühe jaoks 12.5% rahast, so 3,125% portfellist) eeldusel, et käive on piisav. Samuti tehakse ka käibekontroll eelneva kolme kuu jooksul ning kriteeriumitele mittevastav aktsia eemaldatakse selle päeva nimekirjast ning asendatakse eelturul liikujatest järgmise vastava aktsiaga. Positsioonid suletakse kõik päeva lõpus, olenemata üksikaktsia tootlusest, so stop-loss'i ei kasutata.
Seni ei ole ise veel päris rahule sellega jäänud, kuid eks ta ole selline üheparameetriline (antud hetkel väärtuseks siis 4) strateegia, mistõttu optimiseerimine on teostatav minimaalses mahus. Suurema valikuga hakkab tootlus jällegi lähenema indeksile, vähema puhul puudub diversifitseeritus. Sharpe'i suhtarv on praegu olnud stabiilselt kahe ringis iga kuu.
Lisan siia ka strateegia tootlusgraafiku:
0 Comments:
Post a Comment
<< Home